최병선 저 금융공학 4권 목차

 우선 각 책의 목차부터 보자.

 금융공학 5: 금융공학개론(임의로 붙인 이름이다)부터 보겠다.

금융공학 V :Introduction to Financial Engineering with R [목차]
1장 서론
2장 금융경제학
3장 금융파생상품 가치평가를 맛보기
4장 자산가치평가의 근본적 정리
5장 이항나무모형과 실물옵션
6장 확률론의 기초
7장 확률과정론의 기초
8장 마팅게일의 기초
9장 확률미적분의 기초
10장 확률미분방정식의 기초
11장 Black-Scholes방정식
12장 동치마팅게일측도
13장 금융시계열분석 입문

이다.
 보기만 해도 아찔해지는 이름이다.

 그 다음엔 금융공학 4: 몬테카를로 시뮬레이션(역시 임의로 붙였다.)를 보자.

 금융공학 IV: Monte Carlo Methods for Finance and Economics [목차]
1장 난수
2장 난수벡터
3장 몬테카를로법
4장 준난수와 준몬테카를로법
5장 확률과정 생성

 뭔가 잘못되었다는 생각이 들고 있다.
 사실 그… 진로탐색수업 6학점짜리 신청했거든. 근데 이거 책 보니까, 도저히 6학점짜리가 아니다. 아니, 책 하나하나를 1, 2로 나누어서 수업해야 할 수준인데….
 일단 대충이라도 이해하는 걸 목표로 해야겠다. 그 정도만 해도 나중에 공부할 때 엄청 도움이 될 것 같다.

 솔직히 이 정도 지식이 공짜로 풀려있다는 것만으로도 엄청난 행운이잖아. 그러니까 열심히 해야지.

 아무튼 다음. 금융공학 7: 수치해석의 목차는 다음과 같다.

 금융공학 VII: Scientific Computing for Finance and Economics [목차]
1장 서론
2장 직교함수
3장 보간
4장 스플라인
5장 비선형방정식
6장 최적화
7장 미분과 미분방정식
8장 적분과 미분방정식

 5권처럼 미/적분 등을 다루는 파트가 나온다.
 하지만 7권에서는 5권보다 조금 더 계산에 치중된 것들이 나오는 것 같다. 미분 자체에 대한 설명보다는, 컴퓨터가 미분을 어떻게 처리하는지에 대한 설명들? 그런 것 위주로 나오는 것 같다.
 다른 건 몰라도 7권은 꼭 배우고 싶다. 문돌돌이로써 최적화를 돌릴 줄만 알지 어떤 원리로 돌아가는진 모르는데, 그게 늘 불만이었다.
 그래서 이것들 좀 더 파보고 싶다. 더욱 정확한 계산을 하고 싶다.
 어쩔 수 없이 오차가 난다면, ‘이래서 오차가 난다~.’ 라고는 설명하고 싶다. ‘컴퓨터라서 어쩔 수 없어요~.’보다는 더 설득력있잖아.

 그리고 마지막으로 8권. 금융 베이지안 통계의 목차이다.

 금융공학 VIII:Bayesian Methods for Finance and Economics [목차]
1장 베이지안통계학과 계량경제학
2장 베이지안통계학의 기초
3장 베이지안통계모형들
4장 Markov체인
5장 Gibbs샘플러
6장 Metropolis-Hastings샘플러

이렇게 된다.

 이 파트는 할 말이 좀 많다. 작년 1학기 Markov Regime Switching을 이용한 프로젝트를 했었거든.
 그때 프로젝트가 MS-AR(4)를 이용해서 부동산 가격의 국면 전환에 대한 추정을 해보고, 각 거시 변수가 부동산 국면 전환에 어떤 영향을 미치는지, 또 부동산 정책의 시행 여부는 부동산 국면 전환에 어떤 영향을 미치는 지 등을 분석한 프로젝트였다.
 그때 진짜 이 악물고 했던 기억이 나긴 난다…. Hidden Markov Model부터 공부해보고, Metropolis-Hastings 샘플러도 직접 만들어보고, 어떻게든 알고리즘을 이해하려고 별 노력을 다 했던 것 같다.
 결국 모델을 직접 만드는 건 실패했지만(결국엔 Statsmodel의 패키지를 이용했다. 시뮬레이션 과정에서 발생하는 오차를 끝까지 못 잠았다.), 개인적으로는 진짜 얻어간 게 많다.

 그때 경험이 지금까지도 많은 영향을 주고 있기도 하고 말이다. Markov Chain Monte Carlo(MCMC) 시뮬레이션, 컴퓨터를 이용한 최적화, 베이지안 통계학에 기반한 추정 모두 저 프로젝트에서 나왔으니까.
 지금 내가 이 책 공부하는 데에도 저 프로젝트가 적지 않은 영향을 줬다고 생각한다.

 아무튼 책 4권의 목차를 전체적으로 요약해보자.